El primer documento escrito del que se tiene constancia data de 26 de Diciembre de 1604 y es considerado documento fundacional de la cofradía.
Las primeras reuniones de los cofrades se celebraron en unos locales cedidos por los Padres Dominicos. Se trataba de unas dependencias del primer convento que estos frailes habían levantado en el siglo XIII, al frente del cual estaba el fundador de la orden y antiguo estudiante de Palencia, Santo Domingo de Guzmán. Por esta razón, se acogieron a la jurisdicción de la parroquia de Santa Marina, a la que pertenecía el convento.
