La primera referencia a una ermita con culto mariano en esta zona data de la primera mitad del siglo XIV y se encuentra en el Libro de montería de Alfonso XI, en que se menciona una «ermita de Santa María de las Rocinas». En 1587 Baltasar Tercero Ruiz funda en la ermita una capellanía, y a mediados del siglo XVII cambia el nombre de Santa María de las Rocinas a Virgen del Rocío.
